Профессор РЭШ провела в ИнЭУ научный семинар по финансовым рынкам

15:47, 14 сентября 2023

Семинар посетило около 30 человек

13 сентября состоялся научный семинар, организованный Лабораторией международной и региональной экономики. Спикером выступила профессор финансов РЭШ Анна Обижаева, получившая степень PhD по финансам в Массачусетском Технологическом Институте (MIT).

Анна Обижаева специализируется на изучении микроструктуры рынка и финансовой стабильности, изучает ликвидность, последствия кризисов для финансовых рынков, волатильность, ценовую манипуляцию, задачи оптимального исполнения торговых стратегий и моделирования информации. Профессор выступила с докладом «Corporate Finance Focusing on Dimensional Analysis, Leverage Neutrality and Market Microstructure Invariance», в котором рассказала о теории инвариантности микроструктуры финансовых рынков. За данную теорию она получила престижную награду Roger F. Murray Q-Group Prize (первое место).

В начале семинара Анна Обижаева познакомила слушателей с различными теориями, объясняющими процессы торговли на бирже, и объяснила их преимущества и недостатки. Затем профессор представила собственную теорию, разработанную совместно с коллегами из Мэрилэндского университета. Ученые предположили, что спреды на бирже определяются чёткими закономерностями по аналогии с формулами из физики. Проверка теории на данных российского и американского фондовых рынков показали, что торговля на бирже действительно обладает внутренней структурой, а построенные модели обладают высоким качеством и подтверждают теорию инвариантности.

Семинар посетило около 30 человек, включая научных сотрудников Лаборатории международной и региональной экономики, аспирантов и магистрантов института. Слушатели отметили высокий профессионализм спикера и поделились, что в ходе доклада и последующей дискуссии почерпнули для себя много новой полезной информации.